Backtesting – Cum să testați o strategie de tranzacționare pe MT4, MT5 și ProRealtime?

Backtesting-ul este unul dintre cele mai importante elemente în dezvoltarea unui sistem de tranzacționare. Atunci când se realizează în mod corespunzător și când rezultatele sale sunt interpretate corect, ajută la evaluarea eficacității unei strategii de tranzacționare sau a unui Expert Advisor, permițându-i comerciantului să identifice orice defecte în strategia sa, să ajusteze sau să optimizeze strategia respectivă înainte de a o pune în aplicare în condiții reale și efective de tranzacționare. Aici, în acest ghid, se află tot ce trebuie să știți despre backtesting.

Cum să faceți backtesting?

1. Deschideți un cont la un broker online care oferă software/instrumente de backtesting (MetaTrader și testerul său de strategie, de exemplu) – Vă recomandăm Vantage FX.
2. Descărcați și lansați MetaTrader.
3. Deschideți testerul de strategii MetaTrader: faceți scurtătura de la tastatură „CTRL+R” sau faceți clic pe „vizualizare și selectați „Strategy Tester” sau faceți clic pe caseta „arată / ascunde testerul de strategii”.
4. Selectați un indicator sau Expert Advisor pentru a testa.
5. Parametrizați-vă backtestul: alegerea unității de timp a graficului, activul/simbol, perioada care trebuie luată în considerare de test, modul de execuție, suma (fictivă) de investit, efectul de pârghie, modul de afișare (simplu, vizual) etc.
6. Click pe „Start”. Backtestul dvs. este realizat rapid și obțineți rezultatele.

Care sunt cei mai buni brokeri pentru Backtesting și tranzacționare?

Ce este Backtesting?

Definirea backtesting-ului ne-o prezintă ca o metodă care permite traderului sau investitorului să testeze eficiența strategiei sale curente de trading robot pentru a testa

Cum se realizează un backtest al unui Expert Advisor pe MetaTrader?

1. Descărcați cât mai multe date istorice de la activul pe care doriți să-l testați MetaTrader 4 sau MetaTrader 5. Aceste date pot fi accesate din meniul „Tools/Archives” (Instrumente/Arhive). Pentru ca Metatrader să utilizeze cât mai multe date, dați pur și simplu clic pe „Tools/Options”, apoi pe „Charts”.
2. Inserați în „Maxi bars” următoarea valoare: 9,999,999,999,999 pentru a da MetaTrader acces la cât mai multe date.
3. Deschideți testerul de strategie MT4 sau MT5 din meniul „View/Strategy Frame”. Din această fereastră este posibil să configurați parametrii backtesting-ului dvs. forex pe MT4 / MT5 sau backtesting-ul cripto.
4. Parametrizați în funcție de opțiunile disponibile: activ, unitate de timp, model, dată etc., și modul vizual pentru a vă urmări Meta 4 Backtesting live pe un grafic.
5. Pentru model, selectați „Every Tick” pentru un rezultat mai fiabil.
6. Pentru a testa cu alte valori decât cele implicite, schimbați pur și simplu setările făcând clic pe „Expert Property”.
7. Click pe „Valoarea inițială” pentru a începe backtesting-ul consilierului expert pe MetaTrader 4 / 5.

Cum să faceți backtesting-ul unui indicator pe MetaTrader?

1. Deschideți o pagină nouă în browserul dvs. apăsând Ctrl+N
2. Click pe „Expert Consultants”
3. Creați un nou Expert Advisor (EA) prin apăsarea tastei „Insert” de pe tastatură
4. Numiți noul EA în asistentul de creare și faceți clic pe „Finish”
5. Apăsați „F5” pentru a compila EA și „F4” pentru a reveni la platforma MetaTrader
6. Deschideți testerul de strategii apăsând „Ctrl+R”
7. Selectați EA creat
8. Selectați activul (perechea valutară, CFD, etc. ) și perioada de timp la alegere
9. Selectați „modul vizual” și optați pentru cea mai mică viteză plasând cursorul în stânga
10. Începeți simularea făcând clic pe „Valoarea inițială”
11. Adaugați indicatori la alegere pe grafic și folosiți cursorul pentru a schimba viteza de execuție sau pauză.

Cum să testați o strategie de tranzacționare?

1. Începeți prin a încărca toate datele istorice identificate în algoritmul de backtesting (asigurați-vă că ați specificat perioada de testare)
2. Apoi selectați alte date pe o perioadă de timp diferită (acest lucru vă permite să verificați fiabilitatea strategiei dvs. pe diferite perioade de timp)
3. În continuare, setați parametrii în funcție de dificultatea modelului de backtesting cu care vă simțiți confortabil (capital la risc, capital inițial, comision de comision, referință etc. )
4. Acum setați parametrii pentru strategia dvs. de tranzacționare (punct de intrare, stop loss, take profit, etc.)
5. Acum rulați testul invers pe toate datele dvs. de testare. Folosiți informațiile de mai sus pentru a încerca tranzacțiile pe o perioadă de timp.
6. Încercați din nou procesul pe alte date odată ce backtestul este complet, pentru a vă asigura că ați eliminat toate elementele aleatorii și că strategia dvs. este profitabilă.

Cum fac backtest pe ProRealtime?

1. Click pe fila „Probacktest”
2. Alegeți perechea valutară sau activul dvs. mai global
3. Ajustați diverși parametri de tranzacționare și de brokeraj (sumă fixă pe ordin, marjă, procentaj, mărimea lotului, spread-uri etc.) și de gestionare a riscului
4. Optimizați valorile variabilelor de backtest dorite în caseta „Optimizare variabilă”. Rezultatul furnizat în „Raport de optimizare” vă permite să știți ce variabile pot face ca sistemul dvs. să fie optim
5. Ceasarea căsuței „Păstrați fereastra deschisă” pentru a vizualiza simularea
6. Indicați perioada de execuție (data de început și data de sfârșit)
7. În cele din urmă, faceți clic pe „Backtest my trading system”

Cum să faceți Backtest pe MT5 – MetaTrader 5?

1. Alegeți perechea valutară sau activul tranzacționat și intervalul de timp pe care îl va acoperi backtestul
2. Adaugați toți indicatorii la graficul care va fi utilizat
3. Derulați prin grafice până la punctul în care doriți să începeți
4. Alegeți o combinație de intervale de timp care să includă diferite medii de piață (optimist, diversificat, nici optimist, nici diversificat etc. )
5. Vă întoarceți la graficul dvs. prin dezactivarea derulării automate
6. Presați „Enter” pentru a menționa data de început
7. Specificați data la care doriți să vă întoarceți la grafic, apoi apăsați „Enter” pentru a o valida
8. Derulați până la datele istorice cu care preferați să începeți și apăsați „F12” pentru a muta graficul
9. Plasați o tranzacție atunci când se declanșează un model și salvați rezultatele într-o foaie de calcul Excel. Este important să testați cât mai multe date posibil
10. Controlați rezultatele (rata de succes, numărul de tranzacții, drawdown maxim etc.)
11. Testați un alt activ sau o altă pereche valutară dacă sunteți mulțumit de prima pereche/activitate
12. Asigurați-vă că înregistrați întotdeauna fiecare rundă de 5 backtests pe o foaie de calcul diferită.

Backtesting – De ce să testați o strategie de tranzacționare?

• Determinați nivelul său de risc și profitabilitate
• Cunoașteți cum funcționează această strategie într-o situație reală de piață
• Cunoașteți punctele slabe ale strategiei sale
• Afinați mai bine strategia sa în cazul în care eșuează
• Evaluați și optimizați strategia de tranzacționare înainte de implementare

Ce trebuie să faceți înainte de a face backtesting-ul unei strategii de tranzacționare?

• În primul rând stabiliți dacă sunteți un trader discreționar sau un trader sistematic. Backtesting-ul este mai potrivit pentru traderul sistematic decât pentru traderul care își fixează intrările și ieșirile din poziții în funcție de decizia sau judecata sa
• Tintiți orice date tendențioase care ar putea submina performanța modelului dumneavoastră
• Evitați tendința de optimizare, adică situația în care unii comercianți își umflă rezultatele pentru a acoperi eșecurile sistemului
• Evitați prejudecățile de anticipare, care constau în includerea accidentală a unei date viitoare în simularea proprie. Prin urmare, este important să verificați de două ori datele și metodologia pentru a evita această eroare de calcul
• Evitați prejudecata de supraviețuire, care apare atunci când backtesting-ul strategiei dvs. nu ia în considerare toate activele pe care intenționați să le tranzacționați
• Evitați, de asemenea, prejudecata de toleranță psihologică care se dezvoltă atunci când backtests dvs. sunt efectuate pe termen lung în timp ce credeți că tranzacționați pe termen scurt
• Ei bine, alegerea dvs. / cel mai bun software de backtesting:
  

  Gata să treci la acțiune?

  Deschide un cont la brokerul nostru partener în câteva minute: spreaduri de la 0,0 pipuri și execuție rapidă.CFD-urile sunt instrumente complexe și prezintă un risc ridicat de pierdere rapidă a capitalului.

  Deschide cont Vantage